Yates Correction vs Fisher Exact

Yates Correction vs Fisher Exact

Written By Malonda Gaib on Selasa, 15 Maret 2011 | 15.3.11

Kedua uji ini merupakan uji alternatif yang digunakan untuk tabel kontingensi 2x2 pada kondisi dimana terdapat nilai sel yang terlampau kecil dari batas minimal yang ditentukan.  Perlu diingat bahwa teknik Uji Kai Kuadrat mensyaratkan sebagi berikut :

1. Tidak boleh ada sel yang mempunyai nilai harapan < 1.
2. Tidak lebih dari 20% sel mempunyai nilai harapan < 5.

Nah... bila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka Uji Yates Correction (koreksi Yates) dan Fisher Exact yang digunakan.

Lalu kapan kedua uji ini digunakan ?

Cochran (1954) dalam Siegel (1992) menyarankan bahwa kedua uji tersebut akan baik bila digunakan pada kondisi sebagai berikut :

1. Bila sampel >40, gunakan koreksi Yates pada kondisi apapun.
2. Bila sampel 20-40, gunakan koreksi Yates dengan ketentuan tidak ada sel yang nilai ekspektasinya <5. Jika ada sel yang nilai ekspektasinya <5, maka gunakan Fisher Exact.
3. Bila sampel <20, gunakan Fisher Exact pada kondisi apapun. 

Namun demikian penggunaan koreksi Yates tidak disarankan/diperlukan lagi, bila N terlampau banyak. Dahulu koreksi Yates banyak digunakan, namun akhir-akhir ini manfaatnya dipertanyakan. Bahkan Grizzle (1967) menganjurkan untuk tidak menggunakan koraksi Yates, karena cenderung meperbesar kesalahan tipe II (tidak menolak Ho, padahal Ho salah).

Rumus Yates Correction :

Rumus untuk Fisher Exact :

Untuk contoh penggunaannya Insya Allah akan saya berikan pada kesempatan lain.


SUMBER BACAAN :

1. Murti, Bhisma. Penerapan Metode Statistik Non Parametrik Dalam Ilmu-ilmu Kesehatan. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1996.
2. Sabri, L., Hastono, SP. Statistik Kesehatan.Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers. 2008
3. Siegel, Sidney. Statistik Non Parametrik Untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1992.